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Zinsstrukturmodelle: Studies in Contemporary Economics

Autor Markus Rudolf
de Limba Germană Paperback – 17 feb 2000

Din seria Studies in Contemporary Economics

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Specificații

ISBN-13: 9783790812695
ISBN-10: 3790812692
Pagini: 260
Ilustrații: X, 246 S.
Dimensiuni: 155 x 235 x 20 mm
Greutate: 0.82 kg
Ediția:2000
Editura: Physica-Verlag HD
Colecția Physica
Seria Studies in Contemporary Economics

Locul publicării:Heidelberg, Germany

Public țintă

Research

Cuprins

Einleitung.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit: Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- Stochastische Berechnungsemthoden.- Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- Grundlagen der Zinsstruktumodelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.- Implementation von Einfaktormodellen: Das Ho Lee Modell.- Das Heath Jarrow Morton Modell.- Das Hull White Modell.- Zusammenfassung.- Implementation von Zweifaktormodellen: Das Heath Jarow Morton Zweifaktormodell.- Das Hull White Zweifaktormodell.- Aspekte der Computerimplementation.- Zusammenfassung.- Bond-Futures: Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.- Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- Zusammenfassung.- Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.