Zinsstrukturmodelle: Studies in Contemporary Economics
Autor Markus Rudolfde Limba Germană Paperback – 17 feb 2000
Din seria Studies in Contemporary Economics
- Preț: 333.02 lei
- Preț: 305.27 lei
- Preț: 385.23 lei
- Preț: 338.79 lei
- Preț: 409.61 lei
- 20% Preț: 514.21 lei
- Preț: 332.08 lei
- Preț: 329.85 lei
- Preț: 335.20 lei
- Preț: 330.26 lei
- Preț: 326.92 lei
- Preț: 350.96 lei
- Preț: 353.68 lei
- Preț: 318.52 lei
- Preț: 343.48 lei
- Preț: 338.12 lei
- Preț: 330.06 lei
- Preț: 332.36 lei
- Preț: 326.25 lei
- Preț: 344.22 lei
- Preț: 326.04 lei
- Preț: 359.55 lei
- 20% Preț: 520.78 lei
- 20% Preț: 538.74 lei
- 20% Preț: 532.93 lei
- 20% Preț: 523.39 lei
- 20% Preț: 517.35 lei
- 20% Preț: 525.37 lei
- Preț: 338.26 lei
- 20% Preț: 526.75 lei
- 20% Preț: 541.36 lei
- 20% Preț: 523.39 lei
- 20% Preț: 515.77 lei
- 20% Preț: 521.59 lei
- Preț: 347.08 lei
- Preț: 334.52 lei
- Preț: 323.34 lei
- Preț: 337.30 lei
- Preț: 327.46 lei
- 13% Preț: 357.27 lei
- Preț: 342.87 lei
- Preț: 357.30 lei
- Preț: 328.35 lei
- Preț: 329.91 lei
- Preț: 332.08 lei
- Preț: 338.38 lei
- 20% Preț: 522.87 lei
- 20% Preț: 518.39 lei
- 20% Preț: 536.58 lei
Preț: 404.17 lei
Puncte Express: 606
Preț estimativ în valută:
77.43€ • 84.07$ • 66.41£
77.43€ • 84.07$ • 66.41£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 06-11 mai
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9783790812695
ISBN-10: 3790812692
Pagini: 260
Ilustrații: X, 246 S.
Dimensiuni: 155 x 235 x 20 mm
Greutate: 0.82 kg
Ediția:2000
Editura: Physica-Verlag HD
Colecția Physica
Seria Studies in Contemporary Economics
Locul publicării:Heidelberg, Germany
ISBN-10: 3790812692
Pagini: 260
Ilustrații: X, 246 S.
Dimensiuni: 155 x 235 x 20 mm
Greutate: 0.82 kg
Ediția:2000
Editura: Physica-Verlag HD
Colecția Physica
Seria Studies in Contemporary Economics
Locul publicării:Heidelberg, Germany
Public țintă
ResearchCuprins
Einleitung.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit: Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- Stochastische Berechnungsemthoden.- Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- Grundlagen der Zinsstruktumodelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.- Implementation von Einfaktormodellen: Das Ho Lee Modell.- Das Heath Jarrow Morton Modell.- Das Hull White Modell.- Zusammenfassung.- Implementation von Zweifaktormodellen: Das Heath Jarow Morton Zweifaktormodell.- Das Hull White Zweifaktormodell.- Aspekte der Computerimplementation.- Zusammenfassung.- Bond-Futures: Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.- Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- Zusammenfassung.- Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.